В данной модели в виде графика отображается изменение прибыли игрока в процессе совершения заданного числа сдвоенных (вилочных) ставок. Кроме того, вычисляются и выводятся некие общие числовые характеристики. Все сделано с целью увидеть, как оно все будет в реальности, пусть компьютерной, но все же в реальности, а не на словах, догадках и т.п.

Предполагается, что в правильной БК коэффициент 1 уменьшился от валуйного до правильного значения, равного истинному, уменьшенному на половину маржи правильной БК. При этом коэффициент 2 там возрос, тоже до правильного значения. В то же время в отстающей БК все остается по-старому. Вследствие чего может возникнуть вилка: старое (валуйное) значение коэффициента 1 в отстающей БК - новое значение коэфиициента 2 в правильной БК.

Значение (старое) коэффициента 1 подбирается, глядя на его доходность, которая есть roi в случае ставок только на него (на одно плечо, валуйное). Смотрится также доходность вилки, которая есть roi при классических ставках на оба ее плеча. По мере роста коэффициента 1 сначала появляется его доходность (валуйность), затем только вилка.

Время жизни аккаунта в отстающей БК задается в числе ставок - сколько их удастся сделать до блокировки. Стоимость аккаунта есть некое внешнее число, но непосредственно задавать его в рублях = нарушить модель, где все в удельных единицах; поэтому предлагается оценить его в ставках.

В нулевом варианте последовательных сдвоенных вилочных ставок на каждое плечо ставится соотвествующая часть общей суммы сдвоенной ставки, исходя из классического расчета одинаковой прибыли при любом исходе. В первом варианте на невалуйное плечо (2) ставится меньше: лишь бы был возврат ставки в случае проигрыша на валуйном плече (1), этот расчет тоже есть во всех калькуляторах. Во втором варианте на невалуйное плечо (2) ставится еще меньше: лишь бы был возврат 80% ставки в случае проигрыша на валуйном плече (1). В третьем варианте на невалуйное плечо (2) ставится ноль денег, все идет на валуйное плечо (1). Сумма денег в каждой сдвоенной ставке на оба плеча всегда равна единице, меняются только пропорции по разным плечам, как написано выше.

Вероятность неудачи на 200 ставках - это вот какая хитрая штука. Для любого выбранного варианта программа предварительно 1000 раз прогоняет этот вариант на 200 ставках. И смотрит для скольких процентов из 1000 реализаций итоговая прибыль будет меньше, чем в варианте 0, т.е. в классическом варианте. По идее, надо бы для большей строгости прогонять не 1000, а 10000 и больше раз, но это у меня комп мощный, а у многих может тормозить - так что не взыщите, если данные немножко будут плясать. И, конечно же, такое число надо бы получать для любой исследуемой дистанции, но тогда и мой комп не потянет, а так хоть на малом кусочке посмотрим. К тому же, именно для первых (200) ставок все и интересно, потом набирается высота и оценка рисков становится малоактуальной.

Для начала вы можете сделать несколько реализаций для нулевого варианта - убедиться в предельной стабильности. Затем немного реализаций для первого варианта - убедиться, что появилась слабая нестабильность, но в целом все похоже на предыдущее. После уже много реализаций для второго варианта - нестабильности гораздо больше, но и профита тоже. Для третьего варианта надо сделать еще больше реализаций - нестабильность такая, как и должно быть при чисто валуйных ставках, но и профит соответствующий. Естественно, что холст при этом очищать не надо, а вот для других экспериментов надо следить за ситуацией на доске!

А потом можете все менять и исследовать, получать ответы на свои вопросы. Сходу можно задать себе 1000 вопросов - модель поможет вам увидеть, как оно будет в реальности.